こんにちは、FX貴族です。
今週はねこ博士のScal_USDJPYが
ドローダウンしていましたね。
想定内の出来事とはいえ、
コツコツ積み上げた
利益が一気に消えるのは
なかなかショッキングな光景です。
いまゴゴジャンでは
上がり3ハロン、ココペリなどの
損大利小の高勝率型のEAが
主流になりつつあります。
書籍などでは、コツコツドカンはダメとか、
リスクリワード比率（利益と損失の比率）は
1:2以上がいいと言われていますが、
これは必ずしも正しくありません。
実際、自作のEAや市販のEAでも、
平均利益＜平均損失のものは
たくさんありますが、
一本勝ちのように長期にわたって
利益を出しているものもあります。
あくまでも期待値がプラスであれば、
勝率自体はどうでもいいはずです。
ですから、コツコツドカン=儲からない
というのはやや短絡的な考えです。
しかしながら、極端に偏った
リスクリワード比率(たとえば1:10以上)の場合、
1回あたりのリターンの差が大きいので、
理論上の期待値に収束するのに時間がかかり、
短期的な成績が非常に不安定になります。
そのため収益の予想が立てづらく、
運用がやや難しいと思います。
また、極端な損大利小のEAでは、
1回のストップの有無で
トータルの成績が大きく左右されるため、
バックテストの信頼性が低いのも
個人的には気になる点です。
リスクリワード比率は
最大でも1:2〜2:1前後に
収まるEAを選んだほうが、
安定的な収益を得るという意味では
無難ではないかと思います。
EAを選ぶ際の参考になれば幸いです。
コメント