最適化とカーブフィッティングの違い



こんにちは、FX貴族です。
最近スキャルピングモンスター
非常に調子を上げてきています。
お得なセットもありますので、
こちらも合わせてチェックして下さい。

先日、Twitterでタイトルのような
内容のツイートを見かけたので、
今日のブログのネタに
させていただきました。笑

僕個人の見解を言うならば、
すべての最適化は一種の
カーブフィッティング(過剰最適化)
であり、両者の間に明確な差は
存在しないと考えています。

とはいえ、一切の最適化をせずに
良いEAを作ることはかなり難しいので、
可能な限り、最適化する項目を減らすことで、
シンプルで汎用性のあるロジックを
作ることが大切ではないかと思います。
(実はドラゴンインジはほぼ最適化していないので、
結構自信のあるロジックだったりします...)

逆に、エントリーの精度を高めて
勝率やPFを可能な限り高めていく
というアプローチも存在するので
このへんは開発者の好みです。
最近でいうと百花繚乱
このタイプですね。

FXは世界中の天才たちが
しのぎを削る戦場であるため、
あまりにも高い優位性を持つ手法は、
その存在が広まってしまう危険性も高く、
エッジが失われる時間も早いのではないか
と個人的には思うのですが...

あの一本勝ちでさえPF1.5ですから、
PF2以上の手法が果たして長期に渡って
再現性を維持できるのか疑問です。
なので、百花繚乱の今後には
非常に注目しています。
(宣伝みたいになってしまった。笑)

コメント

ヒトカケラの灰 さんの投稿…
私はkatamikeさんのEAは1月頃から少し使用させていただいておりました。
ただ、その後エントリー回数や損益の減少が発生してしまったことから以下のようなことを考え使用は停止しています。
・katamikeさんのEAはエントリー頻度を増やすためにロジックを増やすことで対応していますが、もともと高精度なロジックであるということはそれだけカーブフィッティングとなる要因も多くなるのではないか?(百花繚乱に関しては最適化を抑えているようですが・・・)
・1つ1つのロジックのみでみるとエントリー頻度が少ないため、損益が安定してくるのに長期間必要になるのではないか?

そのため、EAは基本的に単一ロジックのEAかドローダウンを抑えるために数ロジック程度のみ使用しているEAしか購入対象にしないと決めております。

数カ月おきにEAを買いかえるなんてことはお金がなくできないので、ほんの少しのフォワードの結果よりもこれは長期間利益を出せそうなEAなのかなーと購入前に考えるのも大事かもしれませんね。
今回の記事も興味深い内容でした。いつもありがとうございます。
FX貴族 さんのコメント…
コメントありがとうございます。

マルチロジックのEAは、一見聞こえはいいですが、
それぞれのロジックの成績が見えないので
そこが不安要素ですよね。
ロジックごとの成績推移を監視することを考えるなら、
1ロジックで1EAにすべきかもしれません。
(僕自身はそうしてます。)

特に運用資金が少ない方は、
長寿命のEAを選んで買うことが重要だと思います。
PFや収支が良くても、寿命が短いEAは、
結局早い段階でDDが来てしまうので
事実上の収益は少なくなってしまいますね。

まだまだ勉強中ですが、何かのお役に立てば幸いです。