カーブフィッティングの見分け方

こんにちは、FX貴族です。
先日、ゴゴジャンにおいて、

「フォワードテストと
バックテストの比較以外で
カーブフィッティングを
見分ける方法を教えてください」

というメッセージを頂いたので、
バックテストから過剰最適化を
見抜く方法について、僕の考えを
書いてみたいと思います。

まず一番に思いつくのは
資産曲線がきれいすぎるものです。
一次関数のグラフのような
資産曲線がスムーズすぎるEAは、
負けトレードを排除するために
複数のフィルターや極端な最適化が
行われている可能性があり、
将来的に同じ成績を残せるか
疑問の余地が大きくなります。

次に、取引回数が少ないEAは、
バックテストの統計的信頼性が
低いため、将来の相場における
再現性が低いかもしれません。

また、ロジックが複雑すぎるEAも、
将来の相場のわずかな変化に
耐えられなくなる可能性が高いため、
極力シンプルな設計のEAのほうが
長期間ワークしやすいと思います。
（購入者はロジックがわからないので、
判断が難しい点ではありますが...）

バックテストの信頼性について
検討する際には、こうした点を
確認してみてください。