バックテストのスプレッドはどのくらいで計測するべきか



こんにちは、FX貴族です。
最近、スプレッド耐性について
話題にあがることが多いので、
今日はバックテストのスプレッドについて
書いてみたいと思います。

国内のMT4業者の場合、
ドル円のスプレッドは0.3~0.4pips前後と
表記されていることが多いですが、
実際のトレードでは、
時間帯やスリッページ等の影響により
もう少しスプレッドが広がることもあります。

そのため、バックテストのスプレッドを
低く見積もってしまうと、
実際のトレードとのズレが
生まれる原因となってしまいます。

メジャー通貨(ドル円、ユーロドル)
の場合は、最低でも0.5pips、
できれば1pipsあれば安心です。
海外口座の場合は、さらに広いスプレッドで
計測されたものが望ましいでしょう。

とはいえ、スキャルピングタイプなどの
取引回数が多いEAの場合は、
極端に広いスプレッドで計測すると
ほとんど利益が出なくなってしまうため、
あまりにもスプレッドを
広く見積もりすぎるのも、
かえって問題です。

よく、期待利得(期待値)が重要だ、
という話を耳にしますが、
一回あたりの期待利得が小さくても、
トレード回数が多ければ、
トータルの収支は大きくなります。

たとえば、期待利得が10円と100円の戦略では、
一見すると後者が優れているように思えますが、
前者が後者の10倍以上の取引回数があれば、
前者のほうが優れた戦略です。

あまりにもスプレッドを厳しく見積もると、
こうした戦略を活用できなくなるため、
スプレッドは広すぎず狭すぎず、
実際のトレードと同じくらいで
テストすることが重要です。

あまり注目されていませんが、
ゴゴジャンにもスプレッドを
監視するツールがあるので、
こちらも参考にしてみてください。
https://fx-on.com/spread/

現在は国内向けに、ややタイトな
スプレッドでテストしたEAが多いですが、
今後は海外口座などを意識して、
少しスプレッド耐性を高めたEAを
リリースしていく予定です。
楽しみにしていてください。

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