こんにちは、FX貴族です。
デイトレゴリラが早くも
利用者160名突破！
12月末に再度値上げ予定なので、
ぜひチェックしてください。
さて、EAの性能を評価する際に
重視される項目のひとつとして
「プロフィットファクター(PF)」
という数値があります。
これは、バックテスト期間中の
総利益額を総損失額で割った値で、
1よりも大きければ利益が出る
ということを示します。
一般的には、大きければ大きいほど
優れているとされがちなPFですが、
実際のところ、僕はPFはあまり
重要ではないと考えています。
同じPFの戦略であっても、
取引回数が2倍になれば、
純益も2倍となるため、
PFは取引回数とのバランスで
見なければ意味がないからです。
一般的に、PFと取引回数は
トレードオフの関係にあるので、
PFを無理にあげようとすると
その分取引回数が減ってしまい、
純益は伸びないことが多いです。
卑近な例を挙げると、
パチンコ屋の控除率、つまり
客に戻ってくる金額の割合は
9割くらいと言われています。
パチンコ屋のPFを計算すると、
100/90 = 1.11と低いですが、
パチンコ屋が儲かっているのは
客が多く、回数をこなせる
（＝取引回数が多い）からです。
そもそも、PFが高すぎる戦略は
取引回数が少なく再現性が低い点や、
長期的な優位性を維持するのが
困難なのではという懸念もあるので
（あまりにも儲かる戦略は、
競合相手が発生しやすいので
優位性がすぐに失われやすい）
PFは1より大きければ十分です。
また、ギャンブルをやる人は
よくご存知だと思いますが、
賭け事は回数を重ねることで
大数の法則を利用して
大局的に利益を積み重ねることが
重要であるため、
1ゲームあたりの期待値は
そこまで高くなくて良いのです。
皆様の参考になれば幸いです。
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