こんにちは、FX貴族です。
今日はバックテストの見方に
ついて書きたいと思います。
EAの開発経験が無い方だと、
ついつい利益額や勝率ばかり
見てしまいがちですが、
そのほかにも大切なパラメーターが
いくつかあります。
それでは、順番に見ていきましょう。
◆バックテストの期間
意外と見落としがちですが、
バックテストの期間が
短いEAは信頼性が低いです。
fx-onでは直近1～2年の
バックテストで良いようですが、
実際は10年以上の
バックテストは欲しいです。
テスト期間が短いほど、
最適化を行いやすいため、直近の
1～2年だけでなく、10年単位で
利益を出せるEAかどうかを
見極めるべきです。
年ごとにどのくらいの
損益が出ているかも、
EAの安定性を確かめるための
重要な指標です。
◆純益（獲得金額）
「純益が多いシステム＝良いシステム」
ではありません！
なぜなら、lotを大きくすれば
同じロジックでも
獲得金額は大きくなるからです。
また、長く運用していればいるほど
獲得金額は大きくなりますが、
それがシステムの優位性に
直結するというわけではありません。
ですから、獲得金額は参考程度で
あまり気にしなくて良いです。
◆勝率
勝率は高いに越したことは
ないですが、勝率が高くても
1回の負けで一気に持って行かれる
損大利小タイプのEAは、
資産を減らしてしまったり
破産してしまうリスクが高いです。
大切なのは、獲得利益や
損失額との兼ね合いです。
たとえば、勝率90%（＝負け率10%）
のシステムであっても、
平均獲得pipsが10pipsに対して、
平均損失pipsが100pipsの場合、
10 * 0.9 - 100 * 0.1 = -1 となり、
1回あたりの平均損益が-1pipsになるので
このEAは儲からないEA
ということになります。
勝率だけではEAの優位性は
判断できないので注意が必要です。
◆プロフィットファクター（PF）
プロフィットファクターとは、
総利益額を総損失額で割った値です。
1以上であれば儲かる
システムということになります。
高ければ高いほど
良いような気がしますが、
PFが極端に高い（たとえば5.0以上）
システムは少し怪しいと
思ったほうが良いです。
ナンピンやマーチンを利用して
強引に勝率を高めているEAは、
PFが極端に高くなることがあります。
取引回数が少なすぎる場合も
PFが極端に高くなりやすいです。
理想的なPFは1.1～3.0程度です。
意外ですが、1前半でも
十分機能するEAもあります。
◆総取引数
地味ですがメチャクチャ重要です。
この回数が少なすぎるEAは、
そもそもバックテストの
信頼性が低いです。
最低でも数十回、できれば
100回以上は欲しいです。
取引回数が多ければ多いほど
収益の機会が増えますが、
実際には手数料やスリッページも
その分だけとられるので、
注意が必要です。
◆最大ドローダウン（最大DD）
こちらも地味ですが
非常に重要な数値です。
資産全体に対する
最大損失額の割合を示します。
最大DDが大きすぎるシステムは、
短期間で大きく資産を
減らす危険性があります。
50%以上のDDは論外です。
理想は5～10%未満ですが、
現実には20~30%程度の
システムが多いです。
◆グラフのかたむき
数値化されませんが、
メチャクチャ重要！
なだらかな右肩上がりの
グラフが理想的です。
デコボコしていたり、
ムラの大きい資産曲線のEAは、
実際の運用でも成績が
不安定になりやすいです。
グラフのどのタイミングで
稼働し始めても大丈夫かどうか、
自分でチェックすると良いです。
◆その他
期待利得や平均（最大）勝ち金額、
平均（最大）負け金額などにも
目を通しておくと、どんなEAなのか
イメージしやすいと思います。
また、最大連敗数はEA不調時の
稼働停止の参考に使えます。
最低でも、自分の買おうとしているEAが
損小利大なのか損大利小なのか
事前に把握しておきましょう。
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