こんにちは、FX貴族です。
今日はオーバーフィッティング
の話をしたいと思います。
日本語では過剰最適化と言います。
（EA開発者の方にはおなじみの
単語かもしれません。）
多くのEAのフォワードテストは、
バックテストよりも悪化します。
なぜなら、バックテストは
過去のチャートにうまく
当てはまる（適合する）ように、
注意して作られているからです。
しかし、過去の値動きに
最適化しすぎてしまうと、
将来の値動きの予想精度が
下がってしまいます。
これをオーバーフィッティング
（過剰最適化）といいます。
全てのEAは、多かれ少なかれ
過去に当てはまるように
作られているので、必然的に
フィッティングされています。
特に、悪質なEAの場合、
売るために都合の悪い
トレードを意図的に排除するよう
コーディングすることもあり、
こうしたEAは異常に良いスコア
（例えば、PF5.0以上など）
をバックテスト結果として
示している場合もあります。
最適化が避けられない以上、
バックテストの結果は
あてにならないのでしょうか？
一概にそうとも限りません。
フォワードでも機能するEAには
次のような条件があります。
（あくまでも目安ですので、
鵜呑みにしないでください。）
◆コンセプトが明快である
コンセプトが単純なものほど、
長期間に渡って機能する
可能性が高いです。
◆パロメーターが多すぎない
変数の多いEAは、
最適化の余地が大きくなります。
◆バックテスト期間が十分
最低でも10年単位で欲しいです。
◆フォワードテスト期間が十分
最低でも半年、できれば数年。
◆バックとフォワードの乖離が少ない
バックとフォワードの動きが
近い場合、再現性が高い
ことの証明になります。
◆資産曲線が綺麗すぎない
あまりにも右肩上がりの
曲線は疑ったほうが良いです。
◆取引回数が十分である
最低でも100回は欲しい。
多ければ多いほど◎。
皆様のEA選びの
参考になれば幸いです。
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