こんにちは、FX貴族です。
先日の20通貨ペアの記事で、
USD/CHFを推す理由について
質問されました。
理由はごくごく単純で、
資産曲線のグラフが綺麗に
右肩上がりになっていたからです。
くわえて、既存のペアにない
CHFで、流動性の高いドル建て
というのも理由ですが・・・。
そこで、今日はバックテストの
資産曲線の見かたについて
僕の考えを簡単に
書いてみたいと思います。
見かたといっても非常にシンプルで、
なるべく一定のペースで
綺麗に右肩上がりになっている
曲線のほうが、より好ましいです。
なぜなら、グラフの傾きが
安定しているほうが、
年ごとのリターンが均一なため、
ドローダウンが少なく、
様々なタイプの相場に順応できる
汎用性のあるロジックである
可能性が高いからです。
かといって、ナンピンやマーチンを使った、
１次関数のような直線的なグラフは
どうかと思いますが・・・。
極端な例ですが、
10年間のバックテストのうち、1年間だけ利益が出ているEAと、
10年連続で利益が出ているEAで、
同じ収益額やPFだった場合、
どちらのほうが優れたEAかは
明白ではないでしょうか。
僕のEAでいうと、トワイライトや
スキャルピングドラゴンは、
比較的リターンの安定した
EAといえると思います。
収益額はその総額だけでなく、
分布や尖度にも注目すると
よりよいEAが選べると思うので、
参考にしてみてください。
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