こんにちは、FX貴族です。
EAを作るときに、僕がかなり
重視しているものがあります。
それは「取引回数」です。
普通は、勝率やPFを重視して
EAを選ぶ人が多いと思いますが、
なぜ取引回数が重要なのか
説明するために
こんな実験をしてみました。
勝率50%、勝ち金額+1000円、
負け金額-500円の戦略を用意します。
期待利得+250円、PFは2.0なので
非常に優秀なストラテジーです。
このロジックを利用して、
乱数を用いて取引回数ごとの
利益をシミュレーションしてみます。
◆取引回数=10
オレンジの直線が期待値、
青の折れ線が実際の損益です。
10トレードでは、かなりムラがあり、
期待値の半分ほどの成績です。
◆取引回数=100
まだ、期待値と比較して
ブレがありますが、
10回の場合と比べて、かなり
オレンジの直線に近づいています。
成績のズレも20%前後に縮小しました。
◆取引回数=1000
1000トレードでは、かなり期待値に
近い成績が得られました。
成績のズレも10%未満です。
以上のような実験から、
取引回数が多いほど
成績（≒フォワードテスト）は
期待値（≒バックテスト）に近づく
ことがわかりました。
このような、試行回数が増えるほど
平均に近づく現象を
「大数の法則」といいます。
高い期待値を持つEAでも、
取引回数が少なければ、
期待値に収束するのに
時間がかかりますし、
稼働停止の判断にも
より長い期間を要します。
逆に、期待値が低いEAでも、
取引回数が多ければ、
短期間で安定的により多くの利益を
得ることが可能になります。
EAを選ぶ際は、ぜひ取引回数にも
注目してみてください。
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