こんにちは、FX貴族です。
EAは単独で使うよりも、
ポートフォリオ(組み合わせ)で
運用したほうが成績が安定します。
それはなぜでしょうか。
勝率80%、利確+5pips、損切り-10pipsの
戦略A(コツドカ)と、
勝率20%、利確+50pips、損切り-10pipsの
戦略B(損小利大)の2つがあるとします。
どちらも期待値は同じ+2pipsです。
これらを単独で100回使った場合と、
半分ずつ組み合わせた場合を
グラフで比較してみましょう。
◆ケース1
青がコツドカ、オレンジが損小利大、
赤が組み合わせた場合です。
グラフは乱数にて生成しました。
ロットは1万通貨です。
ケース1では、コツドカが好調ですが、
損小利大が不調でした。
組み合わせると、ちょうど期待値どおりの
20,000円になりました。
◆ケース2
今度はケース1とは逆に、
コツドカが不調でマイナス推移。
同じ期待値の戦略でここまで
差が開くことにも驚きですが、
組み合わせることで、
プラスになりました。
◆ケース3
最後に、成績がばらついた場合。
単独でもプラスですが、
ムラがかなり大きいです。
一方、組み合わせたときの
ドローダウンは非常に小さくなり、
収支はもっとも期待値に近いです。
今回は、あくまでも
ランダムな数値を用いた
簡単なシミュレーションですが、
ポートフォリオを組むメリットが
なんとなく理解できたと思います。
3つのケースすべてで、
ポートフォリオを組むことによって
成績が安定し、ドローダウンが減少
しているのがわかります。
実戦では、さらに戦略同士の
相関が低いものを組み合わせることで
より安定した結果が得られます。
参考にしてみてください。
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