こんにちは、FX貴族です。
トレードにおいても、
ギャンブルにおいても、
「期待値」を追求することは
基本中の基本です。
たとえば、サイコロ投げの場合。
1~3で+300円、4~6で-200円の
Aという戦略と、
1~5なら+300円、6で-1200円の
Bという戦略があるとします。
期待値はA、Bのどちらも
同じ+50円となります。
この場合、どちらの戦略を
採用するべきでしょうか？
このような場合に、重要なのが
「分散」という概念です。
分散とは、データのばらつきを
表す値で、少し計算は複雑ですが、
エクセルなどで簡単に求められます。
戦略Aの分散は62,500に対して、
戦略Bの分散は312,500となり、
約5倍分散が大きくなっています。
つまり、分散が小さく
リターンが均一で安定している
Aの戦略を採用するべき、
ということがわかります。
以下に、戦略Aと戦略Bで
100回サイコロを投げた収支を
100回分シミュレーションした
グラフを載せておきます。
分散が大きい戦略Bのほうが
収支のばらつきが大きくなります。
▲分散の小さい戦略Aでは
ほとんどの場合でプラス推移。
最大値と最小値の差も
15,000円程度となっている。
▲分散の大きい戦略Bでは
マイナス収支のものも多い。
最大値と最小値の差は
30,000円以上ある。
一般的には、勝率や
リスクリワード比率が
極端に偏った戦略の場合は、
分散が大きくなる傾向があります。
EAを選ぶときにも、
期待値だけでなく、分散にも
注目してみてください。
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